La fase di consulenza avviene dopo la presa visione e la condivisione dell’obiettivo da raggiungere e si concretizza nella produzione del modello quantitativo più adatto alle esigenze operative del richiedente.

L’approfondimento delle tematiche sviluppate ha portato all’implementazione di modelli proprietari basati su tecniche aleatorie (processi stocastici di tipo diffusivo e a salti, modelli a volatilità locale e volatilità stocastica; modelli finito o infinito dimensionali per prodotti ibridi sui tassi di interesse e inflazione; modelli a correlazione stocastica per il mercato FX) che, oltre ad essere comprovati scientificamente tramite la pubblicazione in riviste internazionali, si sono rivelati in grado di adattarsi con efficacia alle diverse dinamiche aziendali.

L’ambito di studio comprende inoltre la produzione di modelli quantitativi dedicati che riguardano:

• redazione di business plan;
• back testing e stress test;
• analisi di scenario (simulazione MonteCarlo);
• attribuzione dei livelli di rischio (Value At Risk e le altre misure di rischio);
• Credit risk (valutazione del rischio di default, rating aziendali);
• strategia di copertura dinamica del portafoglio;
• asset allocation;
• valutazione di aziende, rami di azienda ecc.;
• costruzione ed implementazione di modelli attuariali per la finanza e le assicurazioni.